J
e me souviens, il y a une vingtaine d’années, avoir lu un ou deux articles concernant le "lemme d’Ito", à l’occasion d’un stage effectué auprès d’une société de bourse. Voici la confirmation qu’il ne s’agissait pas d’un total inconnu, puisque Kiyoshi Ito, mathématicien japonais, vient de s’éteindre à un âge avancé. Merci Jacky pour l’info. Mes lecteurs matheux pourront-ils confirmer l’importance de ses travaux, et contribuer à l’éducation mathématique des autres lecteurs?
Kiyoshi Itô
J’ignore si ce monsieur s’interessait à la finance car son célèbre lemme porte a priori sur des probas fondamentales.
Mais elles est connue de milliers de financiers commme une étape essentielle sur la longue route de la formule de Blake and Scholes pour pricer les options.
L’idée est que les phénomènes probabilistes continu ont sur dans leur comportement infinitesimal un comportement contre-intuitif, le terme en sigma2 sur 2 dans :
http://upload.wikimedia.org/math/4/e/e/4ee775ef8325c957b496a8eadb8d001c.png
Un fichier intéressant sen anglais sur le sujet :
http://www.ams.org/notices/200706/tx070600744p.pdf